ログオフ、シャットダウンを知る

SystemEvents.SessionEnding イベント
http://www.microsoft.com/japan/msdn/library/default.asp?url=/japan/msdn/library/ja/cpref/html/frlrfmicrosoftwin32systemeventsclasssessionendingtopic.asp
使い方はこちら
http://dobon.net/vb/dotnet/system/sessionending.html

イベントの説明にもありますが、WndProcでWM_QUERYENDSESSION メッセージを捕まえる方法があります。試したら、イベントが先で、その後にメッセージが来ました。